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　　究其原因，美债收益率大幅调整所导致的基差交易风险或为主因。对于对冲基金等美债现券投资者，其往往通过一手持有美债现券，另一手通过杠杆融资卖空美债期货的方式构建交易组合，在对冲利率风险的同时套取较为微小的期现基差，最终凭借杠杆放大效应实现收益。当美债市场出现大幅调整时，出于弥补杠杆交易保证金的客观需求，对冲基金等基差交易机构需要通过卖出所持金融资产的方式回笼资金，在形成进一步流动性需求的同时加大被变现的其他金融资产负反馈风险。4月4日至4月9日期间，10年美债收益率从期间3.86%的低点开始调整，最高一度触及4.41%，短短4个交易日内调整幅度超过50BP。若后续特朗普关税政策持续时间超预期而导致通胀预期逐步变为现实并切实制约美联储降息行为，不排除10年美债收益率进一步调整的可能性，或对美元流动性产生新的考验。